A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價格與權(quán)利金之差
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A.買入3個月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣出1個月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)
A.85
B.95
C.120
D.130
A.買入執(zhí)行價為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率與期權(quán)價格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下，期權(quán)剩余期限與期權(quán)時間價值正相關(guān)
C.對看漲期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
D.對看跌期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）