多項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者賣出一手看漲期權(quán)時,下列說法正確的是()。

A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價格與權(quán)利金之差


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1.多項(xiàng)選擇題當(dāng)預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)在未來3個月內(nèi)將上漲10%,則下列策略不合適的有()。

A.買入3個月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣出1個月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)

3.多項(xiàng)選擇題交易者預(yù)期滬深300指數(shù)將在一個月后由2300點(diǎn)上漲到2400點(diǎn),則他在下列到期日為一個月的歐式股指期權(quán)產(chǎn)品中,應(yīng)該考慮進(jìn)行()交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價格影響因素,以下說法正確的是()。

A.其它影響因素不變的情況下,標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率與期權(quán)價格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下,期權(quán)剩余期限與期權(quán)時間價值正相關(guān)
C.對看漲期權(quán)來說,執(zhí)行價格越高,期權(quán)價格越低
D.對看跌期權(quán)來說,執(zhí)行價格越高,期權(quán)價格越低

最新試題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。

題型:判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。

題型:判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型:判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型:判斷題

90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型:判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。

題型:判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()

題型:多項(xiàng)選擇題