A.其它影響因素不變的情況下，標的資產價格波動率與期權價格正相關
B.其它影響因素不變的情況下，期權剩余期限與期權時間價值正相關
C.對看漲期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低
D.對看跌期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低

A.在一個交易日內，某期權的隱含波動率上漲，期權的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權來說，股息的發(fā)放不會對期權的價格造成影響
C.如果標的股票不支付股利，美式股票期權的價值不應該大于歐式期權的價值
D.其他條件不變時，標的資產價格波動率增加，理論上，看漲期權和看跌期權的價格均會上升

A.標的資產價格
B.行權價格
C.標的資產價格波動率
D.股息率

A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200

A.其他條件相同時，剩余時間長的期權的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時，波動率越大時間價值越大
C.遠月合約由于時間價值較大，所以消逝的速度也相應較近月更快
D.隨著時間的減少，看漲期權的時間價值的損耗是逐漸加速的

A.看漲期權行權價格>標的資產價格
B.看漲期權行權價格<標的資產價格
C.看跌期權行權價格>標的資產價格
D.看跌期權行權價格<標的資產價格

A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型

A.傭金
B.交易所手續(xù)費
C.保證金
D.期權價格變動導致的虧損

A.漲跌停板制度
B.每日無負債結算制度
C.強行平倉制度
D.大戶報告制度

A.減免交易費用
B.減免結算費用
C.持倉限額豁免
D.保證金減收