多項選擇題下列因素中,與股票看跌期權(quán)價值存在正向關(guān)系的有()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.行權(quán)價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
D.股息率


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1.多項選擇題2014年2月26日,滬深300指數(shù)為2163,以下期權(quán)為實值期權(quán)的是()。

A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200

2.多項選擇題下列對于時間價值的特性說法正確的有()。

A.其他條件相同時,剩余時間長的期權(quán)的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時,波動率越大時間價值越大
C.遠(yuǎn)月合約由于時間價值較大,所以消逝的速度也相應(yīng)較近月更快
D.隨著時間的減少,看漲期權(quán)的時間價值的損耗是逐漸加速的

3.多項選擇題下列情形中,期權(quán)內(nèi)在價值為零的情況有()。

A.看漲期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格

4.多項選擇題期權(quán)保證金計算可以采用()等方法。

A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型

5.多項選擇題期權(quán)交易費(fèi)用主要包括()。

A.傭金
B.交易所手續(xù)費(fèi)
C.保證金
D.期權(quán)價格變動導(dǎo)致的虧損

最新試題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項選擇題

對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。

題型:判斷題