A.看漲期權(quán)行權(quán)價格>標的資產(chǎn)價格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價格<標的資產(chǎn)價格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價格>標的資產(chǎn)價格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價格<標的資產(chǎn)價格
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D.期權(quán)價格變動導(dǎo)致的虧損
A.漲跌停板制度
B.每日無負債結(jié)算制度
C.強行平倉制度
D.大戶報告制度
A.減免交易費用
B.減免結(jié)算費用
C.持倉限額豁免
D.保證金減收
A.做市商是提供期權(quán)市場流動性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場價格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。