A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
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A.其他條件相同時,剩余時間長的期權的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時,波動率越大時間價值越大
C.遠月合約由于時間價值較大,所以消逝的速度也相應較近月更快
D.隨著時間的減少,看漲期權的時間價值的損耗是逐漸加速的
A.看漲期權行權價格>標的資產價格
B.看漲期權行權價格<標的資產價格
C.看跌期權行權價格>標的資產價格
D.看跌期權行權價格<標的資產價格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型
A.傭金
B.交易所手續(xù)費
C.保證金
D.期權價格變動導致的虧損
A.漲跌停板制度
B.每日無負債結算制度
C.強行平倉制度
D.大戶報告制度
最新試題
采購經理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。