A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)3.5元的工商銀行看漲期權(quán)(歐式)
D.行權(quán)價(jià)為250元的黃金期貨看跌期權(quán)(美式)
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時(shí)刻股票價(jià)格為100元,T=1時(shí)刻股票價(jià)格上漲至120元的概率為70%,此時(shí)看漲期權(quán)支付為20元,下跌至70元的概率為30%,此時(shí)看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0,則0時(shí)刻該歐式看漲期權(quán)價(jià)格為()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
D.看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標(biāo)的和到期日,但不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價(jià)、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價(jià)和到期日,但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價(jià),但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
最新試題
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉(cāng)操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。