單項(xiàng)選擇題已知某國債期貨合約在某交易日的發(fā)票價格為119.014元,對應(yīng)標(biāo)的物的現(xiàn)券價格(全價)為115.679元,交易日距離交割日剛好3個月,且在此期間無付息,則該可交割國債的隱含回購利率(IRR)是()。

A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%


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1.單項(xiàng)選擇題國債期貨中,隱含回購利率越高的債券,其凈基差一般()。

A.越小
B.越大
C.無關(guān)
D.等于0

2.單項(xiàng)選擇題中金所5年期國債期貨可交割券的轉(zhuǎn)換因子在合約上市時公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值()。

A.不變
B.每日變動一次
C.每月變動一次
D.每周變動一次

4.單項(xiàng)選擇題在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關(guān)于轉(zhuǎn)換因子的判斷正確的是()。

A.剩余期限4.79年,票面利率2.90%的國債,轉(zhuǎn)換因子大于1
B.剩余期限4.62年,票面利率3.65%的國債,轉(zhuǎn)換因子小于1
C.剩余期限6.90年,票面利率3.94%的國債,轉(zhuǎn)換因子大于1
D.剩余期限4.25年,票面利率3.09%的國債,轉(zhuǎn)換因子小于1

5.單項(xiàng)選擇題國債期貨合約的最小交割單位是()手。

A.5
B.10
C.20
D.50

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期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。

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指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

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在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

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下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

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