A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4
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A.股票現(xiàn)貨價(jià)格高于股指期貨價(jià)格
B.持有的股票現(xiàn)貨沒(méi)有成本支出
C.隨著交割日期的臨近,期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格逐步趨于一致
D.產(chǎn)生的原因在于對(duì)股票現(xiàn)貨需求迫切同時(shí)預(yù)期將來(lái)股票現(xiàn)貨供給大幅增加等
A.高于無(wú)套利區(qū)間上界
B.低于無(wú)套利區(qū)間上界
C.高于無(wú)套利區(qū)間下界
D.低于無(wú)套利區(qū)間下界
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場(chǎng)套利
D.跨品種套利
A.期價(jià)高估時(shí),適合賣(mài)出股指期貨同時(shí)買(mǎi)入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價(jià)高估時(shí),適合買(mǎi)入股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價(jià)低估時(shí),適合買(mǎi)入股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價(jià)低估時(shí),適合賣(mài)出股指期貨同時(shí)買(mǎi)入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易策略
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好類(lèi)型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)
A.投資者持有的股票組合價(jià)值金額與套保相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約價(jià)值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時(shí),存在基差風(fēng)險(xiǎn)。
C.在實(shí)際操作中,兩個(gè)市場(chǎng)變動(dòng)的趨勢(shì)雖然相同,但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動(dòng)幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值
B.過(guò)度補(bǔ)償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補(bǔ)償性套期保值
A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個(gè)月份合約使用,各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個(gè)交易日向交易所申請(qǐng)新的套期保值額度,逾期未申請(qǐng)的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉(cāng),否則,中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)有權(quán)采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng),強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)交易的,中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)有權(quán)對(duì)其采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
A.買(mǎi)入滬深300指數(shù)的看跌期權(quán)
B.合成賣(mài)出期權(quán),這里需要賣(mài)出管理組合的37.47%
C.可以賣(mài)出一定數(shù)量的股指期貨進(jìn)行部分套保
D.賣(mài)出滬深300指數(shù)的看漲期權(quán)
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在美國(guó),勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
對(duì)于賣(mài)出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買(mǎi)入股指期貨。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是()
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。