A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4
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A.股票現(xiàn)貨價格高于股指期貨價格
B.持有的股票現(xiàn)貨沒有成本支出
C.隨著交割日期的臨近,期貨價格與現(xiàn)貨價格逐步趨于一致
D.產(chǎn)生的原因在于對股票現(xiàn)貨需求迫切同時預期將來股票現(xiàn)貨供給大幅增加等
A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利
A.期價高估時,適合賣出股指期貨同時買入對應的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時,適合買入股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時,適合買入股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時,適合賣出股指期貨同時買入對應的現(xiàn)貨股票
A.交易目的
B.承擔風險
C.交易策略
D.風險偏好類型
最新試題
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。