多項選擇題當(dāng)股指期貨價格(),投資者適合進行期現(xiàn)套利。

A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界


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1.多項選擇題股指期貨套利交易的類型有()。

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利

2.多項選擇題關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利,正確的說法是()。

A.期價高估時,適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時,適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時,適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時,適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

3.多項選擇題股指期貨套利交易與套期保值交易的區(qū)別在于()不同。

A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險
C.交易策略
D.風(fēng)險偏好類型

4.多項選擇題投資者利用股指期貨進行套期保值,應(yīng)該遵循()的原則。

A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)

5.多項選擇題一般情況下,股指期貨無法實現(xiàn)完全套保,其原因在于()。

A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應(yīng)的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時,存在基差風(fēng)險。
C.在實際操作中,兩個市場變動的趨勢雖然相同,但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。

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