A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利
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A.期價高估時，適合賣出股指期貨同時買入對應的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時，適合買入股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時，適合買入股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時，適合賣出股指期貨同時買入對應的現(xiàn)貨股票
A.交易目的
B.承擔風險
C.交易策略
D.風險偏好類型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當
A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當保值期和合約到期日不一致時，存在基差風險。
C.在實際操作中，兩個市場變動的趨勢雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值
B.過度補償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補償性套期保值
最新試題
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。