A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)
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A.投資者持有的股票組合價(jià)值金額與套保相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約價(jià)值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時(shí)，存在基差風(fēng)險(xiǎn)。
C.在實(shí)際操作中，兩個(gè)市場(chǎng)變動(dòng)的趨勢(shì)雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動(dòng)幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值
B.過(guò)度補(bǔ)償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補(bǔ)償性套期保值
A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個(gè)交易日向交易所申請(qǐng)新的套期保值額度，逾期未申請(qǐng)的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉(cāng)，否則，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)交易的，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)對(duì)其采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
A.買(mǎi)入滬深300指數(shù)的看跌期權(quán)
B.合成賣(mài)出期權(quán)，這里需要賣(mài)出管理組合的37.47%
C.可以賣(mài)出一定數(shù)量的股指期貨進(jìn)行部分套保
D.賣(mài)出滬深300指數(shù)的看漲期權(quán)
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機(jī)者
D.股指期貨套利者
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）