A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
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A.股本規(guī)模大
B.流動性高
C.權(quán)重分散
D.抗操縱性強
A.進(jìn)攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
A.當(dāng)β系數(shù)大于1時，單個股票的風(fēng)險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場的風(fēng)險程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時，單個股票的風(fēng)險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場的風(fēng)險程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整，以免影響預(yù)測能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。