單項(xiàng)選擇題當(dāng)β系數(shù)大于1時,說明股票的波動或風(fēng)險程度要()指數(shù)衡量的整個市場。

A.高于
B.低于
C.等于
D.獨(dú)立于


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨歷史持倉盈虧描述正確的是()。

A.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價-開倉交易價格)×持倉量
B.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量
C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-開倉交易價格)×持倉量
D.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨投機(jī)交易描述正確的是()。

A.股指期貨投機(jī)以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機(jī)是價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進(jìn)行

3.單項(xiàng)選擇題如果投資者預(yù)測股票指數(shù)后市將上漲而買進(jìn)股指期貨合約,這種操作屬于()。

A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機(jī)
D.空頭投機(jī)

最新試題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項(xiàng)選擇題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。

題型:判斷題

對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型:判斷題

對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。

題型:判斷題