A.進(jìn)攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
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A.當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度低于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個(gè)股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整，以免影響預(yù)測(cè)能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨(dú)立于
A.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－開倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
B.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
C.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－開倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
D.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
A.股指期貨投機(jī)以獲取價(jià)差收益為目的
B.股指期貨投機(jī)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。