A.進(jìn)攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
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A.當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度低于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個(gè)股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整，以免影響預(yù)測(cè)能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨(dú)立于
A.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
B.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
C.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
D.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
A.股指期貨投機(jī)以獲取價(jià)差收益為目的
B.股指期貨投機(jī)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機(jī)
D.空頭投機(jī)
A.套期保值
B.跨期套利
C.期現(xiàn)套利
D.投機(jī)交易
A.買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
B.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
C.買(mǎi)入平倉(cāng)
D.賣(mài)出平倉(cāng)
A.價(jià)格能反映出公開(kāi)市場(chǎng)信息
B.價(jià)格以趨勢(shì)方式演變
C.歷史會(huì)重演
D.市場(chǎng)總是理性的
A.6浪上升，2浪下降
B.4浪上升，4浪下降
C.5浪上升，3浪下降
D.7浪上升，1浪下降
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。