短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現貨。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。