A.價格能反映出公開市場信息
B.價格以趨勢方式演變
C.歷史會重演
D.市場總是理性的
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A.6浪上升，2浪下降
B.4浪上升，4浪下降
C.5浪上升，3浪下降
D.7浪上升，1浪下降
A.宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)
B.期貨公司手續(xù)費
C.國際金融市場走勢
D.國內(nèi)外貨幣政策
A.中央銀行調(diào)整法定準備金率
B.中央銀行調(diào)整貼現(xiàn)率
C.中央銀行的公開市場操作業(yè)務(wù)的
D.寧波銀行將客戶存款利率調(diào)整到央行規(guī)定的上限
A.滬深300指數(shù)紅利率
B.滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價格
C.期貨合約剩余期限
D.滬深300指數(shù)的歷史波動率
A.基本分析流派
B.技術(shù)分析流派
C.心理分析流派
D.學(xué)術(shù)分析流派
A.內(nèi)部風(fēng)險控制
B.合規(guī)、稽核
C.了解客戶和分類管理
D.了解客戶和風(fēng)控
A.10
B.20
C.50
D.100
A.行業(yè)規(guī)定
B.行業(yè)慣例
C.自律規(guī)則
D.內(nèi)控制度
A.交易會員
B.交易結(jié)算會員
C.全面結(jié)算會員
D.特別結(jié)算會員
A.股指期貨投資者本人
B.期貨公司
C.期貨交易所
D.期貨業(yè)協(xié)會
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。