A.1萬
B.2萬
C.4萬
D.10萬
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A.多頭持倉部分
B.空頭持倉部分
C.總持倉數(shù)量
D.凈持倉部分
A.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到80%
B.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到100%
C.權(quán)益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權(quán)益賬戶大于0
A.結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足
B.客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉處理
D.按照追加保證金通知，在當(dāng)日開市前補(bǔ)足保證金
A.期貨價(jià)格達(dá)到漲跌限幅時(shí)，期貨公司有權(quán)對客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉
B.當(dāng)客戶保證金不足時(shí)，期貨公司有權(quán)在不通知客戶的情況下對其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉
C.對客戶強(qiáng)行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補(bǔ)足保證金的，期貨公司有權(quán)強(qiáng)行平倉
A.7
B.8
C.9
D.10
最新試題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
隨著股票價(jià)格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。