A.結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足
B.客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉處理
D.按照追加保證金通知，在當(dāng)日開市前補(bǔ)足保證金
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A.期貨價格達(dá)到漲跌限幅時，期貨公司有權(quán)對客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉
B.當(dāng)客戶保證金不足時，期貨公司有權(quán)在不通知客戶的情況下對其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉
C.對客戶強(qiáng)行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補(bǔ)足保證金的，期貨公司有權(quán)強(qiáng)行平倉
A.7
B.8
C.9
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度
B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金
C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納。
D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險
最新試題
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。