A.多頭持倉部分
B.空頭持倉部分
C.總持倉數量
D.凈持倉部分
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A.賬戶風險度達到80%
B.賬戶風險度達到100%
C.權益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0,但是權益賬戶大于0
A.結算會員結算準備金余額小于零,且未能在規(guī)定時限內補足
B.客戶、從事自營業(yè)務的交易會員持倉超出持倉限額標準,且未能在規(guī)定時限內平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知,在當日開市前補足保證金
A.期貨價格達到漲跌限幅時,期貨公司有權對客戶持倉進行強行平倉
B.當客戶保證金不足時,期貨公司有權在不通知客戶的情況下對其持倉進行強行平倉
C.對客戶強行平倉后的盈利歸期貨公司所有,虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后,一定期限內仍未補足保證金的,期貨公司有權強行平倉
A.7
B.8
C.9
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
A.中國金融期貨交易所建立結算擔保金制度
B.結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金
C.結算擔保金由結算會員以自有資金向中國金融期貨交易所(CFFEX)繳納。
D.結算擔保金屬于中國金融期貨交易所所有,用于應對結算會員違約風險
A.結算會員或者客戶涉嫌重大違規(guī),被交易所立案調查的
B.結算會員或者客戶被司法機關或者其他有關部門立案調查,且正處在調查期間的
C.交易所認為市場出現重大風險時
D.結算會員有客戶出現強行平倉
A.股指期貨價格和股指現貨價格趨向一致
B.股指期貨價格和現貨價格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進行
D.股指期貨價格合理化
A.最后交易日滬深300指數最后兩個小時的算術平均價
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權平均價
C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權平均價
D.最后交易日的收盤價
最新試題
在指數化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
在美國,勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內()
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。