單項(xiàng)選擇題假設(shè)某投資者的期貨賬戶資金為105萬元,股指期貨合約的保證金為15%,該投資者目前無任何持倉(cāng),如果計(jì)劃以2270點(diǎn)買入IF1503合約,且資金占用不超過現(xiàn)有資金的三成,則最多可以購(gòu)買()手IF1503。

A.1
B.2
C.3
D.4


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2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金的描述說法不正確的是()。

A.中國(guó)金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度
B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金
C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會(huì)員以自有資金向中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)繳納。
D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國(guó)金融期貨交易所所有,用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)不可以限制結(jié)算會(huì)員出金的情形是()。

A.結(jié)算會(huì)員或者客戶涉嫌重大違規(guī),被交易所立案調(diào)查的
B.結(jié)算會(huì)員或者客戶被司法機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查,且正處在調(diào)查期間的
C.交易所認(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)
D.結(jié)算會(huì)員有客戶出現(xiàn)強(qiáng)行平倉(cāng)

4.單項(xiàng)選擇題股指期貨交割是促使()的制度保證,使股指期貨市場(chǎng)真正發(fā)揮價(jià)格晴雨表的作用。

A.股指期貨價(jià)格和股指現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致
B.股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進(jìn)行
D.股指期貨價(jià)格合理化

5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指貨的交割結(jié)算價(jià)是依據(jù)()確定的。

A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
C.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
D.最后交易日的收盤價(jià)

6.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日滬深300指數(shù)()。

A.最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)

7.單項(xiàng)選擇題滬深300指數(shù)期貨合約到期時(shí),只能進(jìn)行()。

A.現(xiàn)金交割
B.實(shí)物交割
C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br /> D.強(qiáng)行減倉(cāng)

8.單項(xiàng)選擇題股指期貨采取的交割方式為()。

A.平倉(cāng)了結(jié)
B.樣本股交割
C.對(duì)應(yīng)基金份額交割
D.現(xiàn)金交割

10.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨當(dāng)月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為()。

A.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%
B.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%
C.上一交易日收盤價(jià)的±20%
D.上一交易日收盤價(jià)的±10

最新試題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型:判斷題

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。

題型:判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。

題型:判斷題

國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題