A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度
B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金
C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納。
D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險
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A.結(jié)算會員或者客戶涉嫌重大違規(guī)，被交易所立案調(diào)查的
B.結(jié)算會員或者客戶被司法機關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的
C.交易所認為市場出現(xiàn)重大風(fēng)險時
D.結(jié)算會員有客戶出現(xiàn)強行平倉
A.股指期貨價格和股指現(xiàn)貨價格趨向一致
B.股指期貨價格和現(xiàn)貨價格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進行
D.股指期貨價格合理化
A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權(quán)平均價
C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權(quán)平均價
D.最后交易日的收盤價
A.最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價
C.最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后兩小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價
A.現(xiàn)金交割
B.實物交割
C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br />
D.強行減倉
A.平倉了結(jié)
B.樣本股交割
C.對應(yīng)基金份額交割
D.現(xiàn)金交割
A.4800
B.4600
C.4400
D.4000
A.上一交易日結(jié)算價的±20%
B.上一交易日結(jié)算價的±10%
C.上一交易日收盤價的±20%
D.上一交易日收盤價的±10
A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.結(jié)算價
A.9：15-11：30，13：00-15：00
B.9：30-11：30，13：00-15：00
C.9：15-11：30，13：00-15：15
D.9：30-11：30，13：00-15：15
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。