A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
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A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度
B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金
C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會(huì)員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納。
D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)
A.結(jié)算會(huì)員或者客戶涉嫌重大違規(guī)，被交易所立案調(diào)查的
B.結(jié)算會(huì)員或者客戶被司法機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的
C.交易所認(rèn)為市場出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)
D.結(jié)算會(huì)員有客戶出現(xiàn)強(qiáng)行平倉
A.股指期貨價(jià)格和股指現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致
B.股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進(jìn)行
D.股指期貨價(jià)格合理化
A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
C.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
D.最后交易日的收盤價(jià)
A.最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。