A.市價指令是指不限定價格的買賣申報指令
B.不參與開盤集合競價
C.市價指令只能和限價指令撮合成交
D.沒有風(fēng)險
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A.價格優(yōu)先,時間優(yōu)先
B.時間優(yōu)先,價格優(yōu)先
C.最大成交量
D.大單優(yōu)先,時間優(yōu)先
A.以2700.0點限價指令買入開倉1手IF1401合約
B.以3000.2點限價指令買入開倉1手IF1401合約
C.以3300.5點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
D.以3300.0點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
A.股指期貨交割更困難
B.股指期貨逼倉較易發(fā)生
C.股指期貨的持倉成本不包括儲存費用
D.股指期貨的風(fēng)險高于商品期貨的風(fēng)險
A.承擔(dān)價格風(fēng)險
B.增加價格波動
C.促進(jìn)市場流動
D.減緩價格波動
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.生產(chǎn)性風(fēng)險
D.非生產(chǎn)性風(fēng)險
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。