A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.生產(chǎn)性風(fēng)險
D.非生產(chǎn)性風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提高市場流動性
B.降低投資組合風(fēng)險
C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本
D.規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)
A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.價值線綜合指數(shù)
C.道瓊斯綜合平均指數(shù)
D.納斯達克指數(shù)
A.總股本
B.對自由流通股本分級靠檔后獲得
C.非自由流通股
D.自由流通股
A.簡單股票價格算術(shù)平均法
B.修正的簡單股票價格算術(shù)平均法
C.幾何平均法
D.加權(quán)股票價格平均法
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。