A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.增加價(jià)格波動(dòng)
C.促進(jìn)市場(chǎng)流動(dòng)
D.減緩價(jià)格波動(dòng)
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A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)
D.非生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)
A.提高市場(chǎng)流動(dòng)性
B.降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)
C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本
D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)
A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.價(jià)值線綜合指數(shù)
C.道瓊斯綜合平均指數(shù)
D.納斯達(dá)克指數(shù)
A.總股本
B.對(duì)自由流通股本分級(jí)靠檔后獲得
C.非自由流通股
D.自由流通股
A.簡(jiǎn)單股票價(jià)格算術(shù)平均法
B.修正的簡(jiǎn)單股票價(jià)格算術(shù)平均法
C.幾何平均法
D.加權(quán)股票價(jià)格平均法
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）