期現套利在（）時可以實施。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

以股票和股票指數為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）

股指期貨套利交易中出現的模擬誤差，原因在于（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數是（）。

假設4月1日現貨指數為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數股息率為l％，則（）。

以下說法正確的是（）。

在實際買進或賣出的現貨股票組合與指數的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。