投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。