當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

以下說法正確的是（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

以下說法正確的是（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。