假設4月1日現(xiàn)貨指數為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數股息率為l％，則（）。

股票價格指數的主要編制方法有（）。

套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現(xiàn)貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。

以下設有每日價格波動限制的有（）。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產品為上證50ETF期權。（）

某股票組合的β系數為1．36，意味著（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。