滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。

在實際買進或賣出的現貨股票組合與指數的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

同一市場上，不同股票指數的區(qū)別主要在于（）不同。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?/p>

以下說法正確的是（）。

關于滬深300指數的描述，正確的有（）。

下列只能進行現金交割的有（）。