股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

以下說法正確的是（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。