假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。