問答題假設銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標準差為12個基點，置信度水平為95％。該債券的價格波動率。
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1.問答題假設銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標準差為12個基點，置信度水平為95％。求改債券的修正的久期。
3.問答題簡要說明什么是市場風險？什么是VaR？
4.單項選擇題在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。
A.85%
B.90%
C.95%
D.99%
5.單項選擇題假設銀行持有了一種股票多頭為200萬美元，同時還有該股票的空頭50萬美元，那么按照國際清算銀行的模型，該股票的資本費用為（）。
A.200000元
B.260000元
C.300000元
D.180000元