某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當(dāng)日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
投資者判斷未來一段時間豆粕基差（）的可能性較大。A.不變
B.走強
C.變化無規(guī)律可循
D.走弱
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某玉米合作社擔(dān)心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標(biāo)的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標(biāo)價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當(dāng)?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標(biāo)價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸，其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風(fēng)險，向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外期權(quán)產(chǎn)品。
保險公司在承保過程中相當(dāng)于持有一個（）。A.看漲期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)多頭
C.看跌期權(quán)空頭
D.看跌期權(quán)多頭
最新試題
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報價。（）