A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實(shí)際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價(jià)格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價(jià)格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實(shí)際指數(shù)之差
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A.$400
B.$450
C.$4000
D.$4500
A.$125050
B.$124525
C.$124875
D.$124575
A.90%
B.85%
C.80%
D.75%
A.標(biāo)的期貨交割月的第一個(gè)星期六
B.期權(quán)交易最后一天之后的第一個(gè)星期六
C.期權(quán)交易最后一天之后的第一個(gè)工作日
D.交割月份第三個(gè)星期五之后的星期六
A.購(gòu)買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價(jià)買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán),兩者的行使價(jià)格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán),兩者的執(zhí)行價(jià)格相同
A.每天報(bào)告
B.每周報(bào)告
C.每月報(bào)告
D.每季度報(bào)告
A.標(biāo)的商品合同的市場(chǎng)價(jià)格超過(guò)期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價(jià)格的部分
B.期權(quán)的行使價(jià)格/執(zhí)行價(jià)格超過(guò)標(biāo)的商品合同的市場(chǎng)價(jià)格
C.期貨合約的價(jià)格超過(guò)該商品的實(shí)際現(xiàn)金價(jià)值
D.以上都不是
A.$17,100
B.$15,800
C.$15,200
D.都不對(duì)
最新試題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中,正確的是()。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。
能源期貨始于()。
期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()