單項選擇題如果投機(jī)者做空標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約，并將其持倉維持到最后一個交易日，其賬戶將調(diào)整為（）
A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實(shí)際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實(shí)際指數(shù)之差
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1.單項選擇題當(dāng)價格為5.40美元/1000盎司時，投機(jī)者在CBOT上做空10個白銀合約。當(dāng)市場價格為5.00美元/1000盎司時，投機(jī)者將其平倉。不考慮傭金，他的貿(mào)易利潤將是（）
A.$400
B.$450
C.$4000
D.$4500
2.判斷題市場內(nèi)利差要求存在多個市場。
3.單項選擇題一位客戶出售標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約。結(jié)算日的合同價格為249.05（乘數(shù)=500美元）。最后一個交易日的合同價格為249.75，最后一個交易日的實(shí)際指數(shù)為250.10。客戶已保持其未平倉合約，因此其合約價值為（乘數(shù)=500美元）（）
A.$125050
B.$124525
C.$124875
D.$124575
4.單項選擇題到期日超過三年的美國國債或債券的市場價值可被視為芝加哥交易委員會執(zhí)行交易的保證金（）
A.90%
B.85%
C.80%
D.75%
最新試題
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型：多項選擇題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項選擇題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價方式。（）
題型：判斷題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
題型：多項選擇題
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
題型：多項選擇題
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
題型：多項選擇題