問答題假設S&P500股票指數(shù)為1000點,股票價值為5000000美元,股票的β值為1.5,我們需要怎樣運用股指期貨,才能夠?qū)崿F(xiàn)風險最小化對沖?
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以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
遠期類工具是權(quán)利和義務對稱型的。
題型:判斷題
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型:判斷題
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預期證券)的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型:判斷題
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項選擇題
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
題型:判斷題