對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。

實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

能源期貨始于（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對（）有利。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）

下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。