根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。