問答題假設一份60天后到期的歐洲美元期貨的報價為88，那么在60天后至150天的LIBOR的遠期利率是多少？
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伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
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協議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
根據CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題