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金融風(fēng)險(xiǎn)管理問答題每日一練(2020.03.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題簡述貸款損失率模型的運(yùn)用。

參考答案：貸款損失率模型是對MPT的一種局部運(yùn)用。該模型是將金融機(jī)構(gòu)中某一部門的貸款季度損失率對整個(gè)金融機(jī)構(gòu)貸款組合總得季度損失率...

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2.問答題假設(shè)國內(nèi)1年預(yù)期通貨膨脹是8%，1年期名義利率是10%，真實(shí)利率是多少？

參考答案：2%

3.問答題簡述利率敏感性比率的公式、匹配關(guān)系

參考答案：1）公式
利率敏感性比率＝利率敏感性資產(chǎn)/利率敏感性負(fù)債
2）匹配關(guān)系
⑴利率敏感性缺口為...

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4.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

試計(jì)算該銀行的到期日缺口，并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降，并解釋原因。

參考答案：該金融機(jī)構(gòu)的到期日缺口為：

所以，該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...

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5.問答題如果某金融機(jī)構(gòu)的D_A＜kD_L，會(huì)對資產(chǎn)進(jìn)行證券化嗎，為什么？

參考答案：不會(huì)。因?yàn)橘Y產(chǎn)證券化最主要的目的是降低資產(chǎn)方的久期來縮小與負(fù)債方的久期缺口。如果D_K＜kD

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