個股期權(quán)個股期權(quán)考試(綜合練習(xí))單項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

2 為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。

3 投資者可以通過（）對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險對沖。

4 假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。

5 以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價差期權(quán)策略？（）