單項選擇題假設(shè)股票價格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元,假設(shè)利率為0,則按照平價公式,認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為()元。

A.20
B.18
C.2
D.1


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最新試題

當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格(),對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大,當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格(),對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。

題型:單項選擇題

如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點?

題型:問答題

如何構(gòu)建領(lǐng)口策略?

題型:問答題

什么是蝶式策略?蝶式策略的交易目的是什么?

題型:問答題

客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元,近6個月日均持有滬深市值為55萬元,則客戶B的買入開倉額度為()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述,錯誤的是()

題型:單項選擇題

投資者可以通過()對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進行Delta中性風(fēng)險對沖。

題型:單項選擇題

蝶式認(rèn)沽策略指的是()

題型:單項選擇題

青木公司股票當(dāng)天的開盤價為50元,投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認(rèn)沽期權(quán),并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán),這一組合的最大收益為()

題型:單項選擇題

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán),以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán),構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合,該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000,該組合的盈虧平衡點為(),當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達到5.4元,該組合的盈虧情況為()

題型:單項選擇題