期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2019.10.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年2月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。

2.判斷題程序化交易對于沒有長期交易經(jīng)驗的交易者建模難度較大。

3 中金所5年期國債期貨合約的可交割國債應當滿足的條件是（）。

4 在進行利率互換合約定價時，浮動利率債券的定價可以參考（）。

5 為了保證到期時投資者回收的本金不低于初始投資本金，零息債券與投資本金的關系是（）。

6 假設某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價格為每10噸2400元，無風險連續(xù)利率為8％，儲存成本為2％，便利收益率為3％，則該螺紋鋼期貨的理論價格是（）。

7 我國銀行間市場的利率互換交易主要是（）。

8 回歸分析中通常采用最小二乘法，主要原因是（）

9 美國某公司從德國進口價值為1000萬歐元的商品，2個月后以歐元支付貨款，當美元的即期匯率為1．0890，期貨價格為1．1020，那么該公司擔心（）。

10.判斷題美國GDP數(shù)據(jù)由美國商務部經(jīng)濟分析局（BEA）發(fā)布，季度數(shù)據(jù)發(fā)布后有兩輪修正，每次修正相隔一個月，每年進行一次基準或歷史性的修正。