下列關(guān)于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。 Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風險價值； Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮； Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風險因素的分布沒有特定的假設(shè)； Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子（Decay Factor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)。
