單項選擇題某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為800億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（）。

A.減弱
B.加強
C.不變
D.無法確定


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1.單項選擇題假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（）。

A.買人期限較長的金融產(chǎn)品
B.買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時賣出期限較長的金融產(chǎn)品
C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D.同時買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品

2.單項選擇題假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券
B.買入即將到期的20年期債券
C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券
D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

3.單項選擇題關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高
C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高
D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響

4.單項選擇題久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。

A.收益率
B.資產(chǎn)負債率
C.現(xiàn)金率
D.市場利率

5.單項選擇題關(guān)于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項理解正確的是（）。

A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大
B.價格變動的程度與久期的長短無關(guān)
C.久期公式中的D為修正久期
D.收益率與價格同向變動

7.單項選擇題關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值
B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值
C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值