A.期貨價(jià)格上漲，升貼水報(bào)價(jià)下降
B.期貨價(jià)格下跌，升貼水報(bào)價(jià)提高
C.期貨價(jià)格上漲，升貼水價(jià)格提高
D.期貨價(jià)格下跌，升貼水價(jià)格下降
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A.Delta 對(duì)沖在場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用
B.這種對(duì)沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)
C.目的是賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會(huì)受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響
D.Delta 對(duì)沖是根據(jù)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系調(diào)整現(xiàn)貨頭寸
A.股指期貨
B.股票期權(quán)
C.股票互換
D.股指互換
A.進(jìn)出口
B.國(guó)家商品儲(chǔ)備
C.國(guó)家債券
D.外匯儲(chǔ)備
A.分類模型
B.關(guān)聯(lián)模型
C.順序模型
D.聚類模型
A.障礙期權(quán)通常比普通期權(quán)便宜，其對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的參與率相對(duì)更高
B.障礙期權(quán)是一種路徑依賴期權(quán)
C.亞式期權(quán)依賴于標(biāo)的物平均價(jià)格，其計(jì)算需覆蓋期權(quán)的整個(gè)存續(xù)期間
D.期權(quán)的標(biāo)的必須明確且只有一種資產(chǎn)
A.表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.表示看漲期權(quán)價(jià)格對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r 替代
D.資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性
A.成品油價(jià)格飆升
B.海產(chǎn)品價(jià)格下跌
C.豬肉的價(jià)格上漲
D.海產(chǎn)品需求減少
A.稻谷需求曲線向左移動(dòng)
B.稻谷需求曲線向右移動(dòng)
C.稻谷供給曲線向左移動(dòng)
D.稻谷供給曲線向右移動(dòng)
最新試題
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購(gòu)成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位，節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。（）
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國(guó)債期貨來(lái)調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
通過(guò)分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。（）