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A.分類模型
B.關聯(lián)模型
C.順序模型
D.聚類模型
A.障礙期權通常比普通期權便宜，其對應結構化產品的參與率相對更高
B.障礙期權是一種路徑依賴期權
C.亞式期權依賴于標的物平均價格，其計算需覆蓋期權的整個存續(xù)期間
D.期權的標的必須明確且只有一種資產
A.表示歐式看漲期權被執(zhí)行的概率
B.表示看漲期權價格對資產價格的導數
C.在風險中性的前提下，投資者的預期收益率μ用無風險利率r 替代
D.資產的價格波動率σ用于度量資產所提供收益的不確定性
A.成品油價格飆升
B.海產品價格下跌
C.豬肉的價格上漲
D.海產品需求減少
最新試題
期現互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
場外期權的合約條款都是標準化的。()
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現有負債結構的同時，將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。
某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數，期末產品的平均收益率為max（0，指數漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數上漲100個點時，產品損益（）。
CTA策略指數是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）