若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。