問答題考慮下列期權(quán)資產(chǎn)組合:投資者以執(zhí)行價格105美元賣出1月份IBM的看漲期權(quán),以執(zhí)行價格100美元賣出1月份IBM看跌期權(quán)。這個投資者在“賭”的是什么?也就是說,投資者之所以有這樣的投資,是因為他對IBM的股價有怎樣的預(yù)期?

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