A.自動贖回結(jié)構(gòu)
B.收益加強(qiáng)結(jié)構(gòu)
C.雙贏結(jié)構(gòu)
D.保本結(jié)構(gòu)
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A.發(fā)行人不同
B.投資人不同
C.SPV不同
D.信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給SPV的方式不同
A.合約標(biāo)的是股票價格指數(shù)，需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計量
B.合約基準(zhǔn)價是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風(fēng)險時所需要的合約總數(shù)量
A.向下敲出的跨式期權(quán)空頭
B.向下敲出的跨式期權(quán)多頭
C.下跌敲入的看跌期權(quán)多頭
D.下跌敲入的看跌期權(quán)空頭
A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
最新試題
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報價。（）
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者（）。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。